財務統計方法
Statistical Methods in Finance
學期
107-1
學分
3
學分
當期課號
5406
永久課號
IST5574
開課單位
統計學研究所
授課教師
高竹嵐
類別
選修
上課時間表
| 節 | 週四 |
|---|---|
2 09:00–09:50 | 財務統計方法 A406 3 節連堂 |
3 10:10–11:00 | |
4 11:10–12:00 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
本課程以統計在財務研究上之應用為核心內容,提供統計相關背景的學生接觸財務相關文獻的入門磚。課程將包含統計工具之介紹,並與實際之論文範例做連結。 課程將以迴歸分析為主題,如時間允許將延伸至時間序列。暫定之課程內容包含: 1. 基礎統計內容回顧 2. 常見財務資料與其特性 3. 財務資料之迴歸分析與假設檢定 4. 工具變數、Panel Data等處理 5. 財務時間序列 詳細課程內容將視學生之背景與時間狀況進行調整。
先修科目
大學部統計學。迴歸分析、時間序列、財務或程式等相關背景會有所助益但非必要。
教學方式
依據教學進度,或會需要學生實際操作財務資料庫進行資料蒐集。
評分方式
例行作業 50% 報告 50%
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Course Introduction, Review on Probability |
| 第 2 週 | Review on Statistics |
| 第 3 週 | Simple Linear Regression |
| 第 4 週 | Simple Linear Regression: Hypothesis Testing and Confidence Interval |
| 第 5 週 | Multivariate Linear Regression |
| 第 6 週 | Multivariate Linear Regression: Hypothesis Testing and Confidence Interval |
| 第 7 週 | TBD |
| 第 8 週 | TBD |
| 第 9 週 | Nonlinear Regression |
| 第 10 週 | Panel Data |
| 第 11 週 | Binary Dependent Variables |
| 第 12 週 | Instrumental Variables |
| 第 13 週 | Time Series |
| 第 14 週 | TBD |
| 第 15 週 | TBD |
| 第 16 週 | TBD |
| 第 17 週 | Final Week (No Class) |
教科書
J. H. Stock and M. W. Watson (2010). Introduction to Econometrics, 3rd edition. Pearson Education, Inc., Boston, MA.
Office Hours
- 地點
- A417
- 時間
- (暫定) 每周四14:00-16:00
- 聯絡方式
- 電子郵件: chulankao@gmail.com