隨機微積分二
Stochastic Calculus II
學期
107-2
學分
3
學分
當期課號
5399
永久課號
IAM5833
開課單位
應用數學系
授課教師
許元春
校區
光復
類別
選修
上課時間表
| 節 | 週一 | 週三 |
|---|---|---|
2 09:00–09:50 | 隨機微積分二 SA212 | |
5 13:20–14:10 | 隨機微積分二 SA212 2 節連堂 | |
6 14:20–15:10 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
This is the second half of one-year course on stochastic calculus. The topics include : martingales and local martingales, stochastic integration, stochastic differential equation, the martingale problem.
教科書
Jean-Francois Le Gall: Brownian motion, martingales, and stochastic calculus, Springer(2016) Daniel Stroock: Elements of stochastic calculus and analysis, Springer(2018)