財務數學
Financial Mathematics
學期
108-1
學分
3
學分
當期課號
5572
永久課號
IOF5045
開課單位
資訊管理與財務金融系財務金融碩博士班
授課教師
戴天時
校區
光復
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週二 |
|---|---|
2 09:00–09:50 | 財務數學 M-b09 3 節連堂 |
3 10:10–11:00 | |
4 11:10–12:00 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
介紹財務工程計量所需之數學工具,解決目前金融業界實務上所碰到商品評價、避險以及風險控管等問題。
先修科目
微積分,
評分方式
本門課介紹基礎隨機變數及隨機過程的概念,然後討論到這些數學方法在財務上的應用,並引導學生使用數學工具解決財務商品定價及避險的問題,評量方面包含作業及考試。
課程大綱
- Math. Preliminaries
- Applications in Finance
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | General Probability Theory |
| 第 2 週 | General Probability Theory |
| 第 3 週 | Information and Conditioning |
| 第 4 週 | Brownian Motion and Its Properties |
| 第 5 週 | Brownian Motion and Its Properties |
| 第 6 週 | Stochastic Calculus |
| 第 7 週 | Stochastic Calculus |
| 第 8 週 | Stochastic Calculus |
| 第 9 週 | Midterm |
| 第 10 週 | Risk-Neutral Pricing |
| 第 11 週 | Risk-Neutral Pricing |
| 第 12 週 | Connections with Partial Differential Equations |
| 第 13 週 | Connections with Partial Differential Equations |
| 第 14 週 | Exotic Option |
| 第 15 週 | Exotic Options |
| 第 16 週 | American Derivative Securities |
| 第 17 週 | Change of Numeraire |
| 第 18 週 | Final exam |
教科書
S. E. Shreve: Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models, Springer, 2004.
Office Hours
- 地點
- M410
- 時間
- Thu. afternoon
- 聯絡方式
- cameldai@mail.nctu.edu.tw