高等財務計量(博)
Advanced Financial Econometrics
學期
109-2
學分
3
學分
當期課號
4034
永久課號
IOF5104
開課單位
資訊管理與財務金融系財務金融博士班
授課教師
高立箴、黃宜侯
校區
光復
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週四 |
|---|---|
2 09:00–09:50 | 高等財務計量(博) M102 3 節連堂 |
3 10:10–11:00 | |
4 11:10–12:00 | |
A 18:30–19:20 | 高等財務計量(博) M102 3 節連堂 |
B 19:30–20:20 | |
C 20:30–21:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
評分方式
Mid-term exam 30% Project 40% paper presentation 30%
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Introduction |
| 第 2 週 | SAS 課程 |
| 第 3 週 | W chap 4 5 Linear model |
| 第 4 週 | W chap 4 5 Linear model |
| 第 5 週 | W chap 4 5 Linear model |
| 第 6 週 | Ch7 Financial time series and their characteristics (Brooks' PPT) |
| 第 7 週 | Ch 7 ARMA processes & VECM |
| 第 8 週 | Linear time series model and introduction to E-View, Rats, SAS and Matlab |
| 第 9 週 | Chap 9 VECM |
| 第 10 週 | Empirical project in Finance (1) Applications in futures markets |
| 第 11 週 | Brooks Ch 8 Conditional heteroscedastic models |
| 第 12 週 | Mid-term exam |
| 第 13 週 | paper presentation |
| 第 14 週 | Advanced in linear regression model and Ch 12 Panel Data model |
| 第 15 週 | Ch 12 Panel Data model |
| 第 16 週 | Ch 10 GMM Discrete and limit dependent models and other related topics |
| 第 17 週 | Final project presentation |
| 第 18 週 | Final project presentation |
教科書
Johnston and Dinardo, Econometric method; Chris Brooks, Introductory econometrics for finance; Jeff Wooldridge, Econometirc analysis of cross section and panel data;
Office Hours
- 地點
- 管理一館R416
- 聯絡方式
- chunghui@mail.nctu.edu.tw 03-5712121#57075