財務隨機微積分
Stochastic Calculus for Finance
學期
109-2
學分
3
學分
當期課號
5562
永久課號
IOF5076
開課單位
資訊管理與財務金融系財務金融碩博士班
授課教師
戴天時
校區
光復
類別
選修
上課時間表
| 節 | 週二 |
|---|---|
A 18:30–19:20 | 財務隨機微積分 M102 3 節連堂 |
B 19:30–20:20 | |
C 20:30–21:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
讓學生了解並熟悉研究財務金融方面所需之數學工具。課程中會學習到機率論、財務數學。
教學方式
本門課教導學生財務工程相關數學理論,評量包含平常的作業以及期中和期末考試,上課時使用投影片教學。
評分方式
本門課教導學生財務工程相關數學理論,評量包含平常的作業以及期中和期末考試,上課時使用投影片教學。
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Introduction |
| 第 2 週 | Review Probability Theory |
| 第 3 週 | Brownian Motion |
| 第 4 週 | Stochastic Calculus |
| 第 5 週 | Risk-Neutral Pricing |
| 第 6 週 | Foreign and Domestic Risk-Neutral Measures |
| 第 7 週 | Forward Measures |
| 第 8 週 | Affine-Yield Models |
| 第 9 週 | Mid-term Exam |
| 第 10 週 | Heath-Jarrow-Morton Model |
| 第 11 週 | Forward LIBOR Model |
| 第 12 週 | Poisson Process |
| 第 13 週 | Compound Poisson Process |
| 第 14 週 | Jump Processes and Their Integrals |
| 第 15 週 | Stochastic Calculus for Jump Processes |
| 第 16 週 | Change of Measure |
| 第 17 週 | Pricing a European Call in a Jump Model |
| 第 18 週 | 課後檢討(資料放在e3 讓學生自行下載學習) |
教科書
S. E. Shreve: Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models, Springer, 2004.
Office Hours
- 地點
- TBA
- 時間
- 星期二 晚上6:30
- 聯絡方式
- 5712121-57054