財務統計方法
Statistical Methods in Finance
學期
113-1
學分
3
學分
當期課號
536906
永久課號
SCIS30066
開課單位
統計學研究所
授課教師
高竹嵐
校區
光復
類別
選修
上課時間表
| 節 | 週一 |
|---|---|
2 09:00–09:50 | 財務統計方法 A304 3 節連堂 |
3 10:10–11:00 | |
4 11:10–12:00 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
本課程以統計在財務研究上之應用為核心內容,提供統計相關背景的學生接觸財務相關文獻的入門磚。課程將包含統計工具之介紹,並與實際之論文範例做連結。 課程將以迴歸分析為主題,如時間允許將延伸至時間序列。暫定之課程內容包含: 1. 基礎統計內容回顧 2. 常見財務資料與其特性 3. 財務資料之迴歸分析與假設檢定 4. 工具變數、Panel Data等處理 5. 財務時間序列 詳細課程內容將視學生之背景與時間狀況進行調整。 The course would focus on how statistics applies on financial research. The course would mainly focus on regression (econometrics), and extend to financial time series if time allows.
先修科目
大學部統計學。迴歸分析、時間序列、財務或程式等相關背景會有所助益但非必要。 No preliminary requirement.
教學方式
依據教學進度,或會需要學生實際操作財務資料庫進行資料蒐集。
評分方式
Homework 50% Presentation 40% Participation 10%
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Introduction, Review on Probability |
| 第 2 週 | Review on Statistics |
| 第 3 週 | (Online) Simple Linear Regression |
| 第 4 週 | Simple Linear Regression |
| 第 5 週 | Multivariate Linear Regression |
| 第 6 週 | Multivariate Linear Regression |
| 第 7 週 | Nonlinear Regression |
| 第 8 週 | Midterm (No Class) |
| 第 9 週 | Paper Presentations |
| 第 10 週 | Paper Presentations |
| 第 11 週 | Panel Data |
| 第 12 週 | Binary Dependent Variables |
| 第 13 週 | Instrumental Variables |
| 第 14 週 | Time Series |
| 第 15 週 | Paper Presentation |
| 第 16 週 | No Class (Final Week) |
教科書
J. H. Stock and M. W. Watson (2010). Introduction to Econometrics, 3rd edition. Pearson Education, Inc., Boston, MA.
Office Hours
- 地點
- A417
- 時間
- By appointment
- 聯絡方式
- 電子郵件: chulankao@gmail.com