財務工程導論
Introduction in Financial Engineering
學期
113-2
學分
3
學分
當期課號
517510
永久課號
MGIF20010
開課單位
資訊管理與財務金融系
授課教師
戴天時
校區
光復
類別
選修
上課時間表
| 節 | 週三 |
|---|---|
2 09:00–09:50 | 財務工程導論 M-b09 3 節連堂 |
3 10:10–11:00 | |
4 11:10–12:00 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
教導學生整合數學及資訊等工具,解決目前金融業界實務上所碰到商品評價、避險以及風險控管等問題
先修科目
基本的財金知識及程式撰寫技巧
教學方式
簡介基本財金概念及衍生性金融商品,然後討論近代財務工程理論的發展以及相關的財務數值方法,並引導學生使用電腦解決財務數值問題
評分方式
本評量方面包含了作業和期中以及期末考,上課用投影片上課,並由助教負責作業的批改和回答。
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Introduction |
| 第 2 週 | Basic Financial Mathematics (Present Value, Annuity) |
| 第 3 週 | Basic Financial Mathematics(Amortization, Yield, Bond) |
| 第 4 週 | Bond Price Volatility |
| 第 5 週 | Term Structure of Interest Rate (Yield, Spot Rate) |
| 第 6 週 | Term Structure of Interest Rate (Forward Rate) |
| 第 7 週 | Futures and Forwards |
| 第 8 週 | Futures and Forwards |
| 第 9 週 | Option Basics |
| 第 10 週 | Midterm exam |
| 第 11 週 | The Binomial Tree Model |
| 第 12 週 | A Simple Survey on Random Number and Stochastic Process |
| 第 13 週 | The Stochastic Process |
| 第 14 週 | The Black and Scholes Formulae |
| 第 15 週 | The Numerical Pricing Model --Tree |
| 第 16 週 | Combinatory |
| 第 17 週 | Final Exam |
| 第 18 週 | 課後檢討(資料放在e3 讓學生自行下載學習) |
教科書
作者 Y.-D. Lyuu, 書局Cambridge University Press Financial Engineering & Computation: Principles, Mathematics, Algorithms. 作者 戴天時 書局: 證券與期貨發展基金會 C++ 財務程式設計
Office Hours
- 地點
- 交映樓716室
- 時間
- Wed. afternoon
- 聯絡方式
- cameldai@mail.nctu.edu.tw