衍生性商品理論
Theory of Derivatives
學期
113-2
學分
3
學分
當期課號
537701
永久課號
MGIF30053
開課單位
資訊管理與財務金融系財務金融碩博士班
授課教師
郭家豪
校區
光復
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週四 |
|---|---|
2 09:00–09:50 | 衍生性商品理論 M-b09 3 節連堂 |
3 10:10–11:00 | |
4 11:10–12:00 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
課程內容著重於金融商品評價模型與方法的講授與研究討論,適合有志於財務工程領域同學修讀。
先修科目
期貨與選擇權
評分方式
課堂參與 (20%)、作業練習 (30%)、期中考 (25%) 期末考或期末報告 (25%)
課程大綱
- Models and Numerical Procedures
- Interest Rate Risk and Derivatives
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Introduction |
| 第 2 週 | Basic Numerical Procedures |
| 第 3 週 | Value at Risk |
| 第 4 週 | Estimating Volatilities and Correlations |
| 第 5 週 | Credit Risk |
| 第 6 週 | Credit Derivatives |
| 第 7 週 | 校際活動周放假一次 |
| 第 8 週 | 期中考周 |
| 第 9 週 | More on Models and Numerical Procedures (Optional) |
| 第 10 週 | Martingales and Measures |
| 第 11 週 | Interest Rate Derivatives: the Standard Market Models |
| 第 12 週 | Interest Rate Derivatives: the Standard Market Models |
| 第 13 週 | Convexity, Timing, and Quanto Adjustments (Optional) |
| 第 14 週 | Interest Rate Derivatives: Models of the Short Rate |
| 第 15 週 | Interest Rate Derivatives: HJM and LMM (Optional) |
| 第 16 週 | 學期考試 |
教科書
Options, Futures, and Other Derivatives, by J. C. Hull, 11th ed.
Office Hours
- 地點
- 管一館411室
- 時間
- (三)X(四)X
- 聯絡方式
- Appointment by Email jiahau@faculty.nctu.edu.tw 03-5733260