時間序列
Time Series
學期
114-2
學分
3
學分
當期課號
536903
永久課號
SCIS30025
開課單位
統計學研究所
授課教師
高竹嵐
校區
光復
類別
選修
上課時間表
| 節 | 週四 |
|---|---|
5 13:20–14:10 | 時間序列 A304 3 節連堂 |
6 14:20–15:10 | |
7 15:30–16:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
本課程以財務時間序列為核心內容，除時間序列之工具外，亦介紹對應的財務觀念。
先修科目
大學部統計學。迴歸分析、財務或程式等相關背景會有所助益但非必要。
教學方式
依據教學進度，或會需要學生實際操作財務資料庫進行資料蒐集。
評分方式
例行作業 50% 期末作業 40% 課堂參與 10% 上述比重將依當學期選課人數等條件進行調整
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Introduction |
| 第 2 週 | Linear Time Series Analysis and Its Applications |
| 第 3 週 | Linear Time Series Analysis and Its Applications |
| 第 4 週 | Conditional Heteroscedastic Models |
| 第 5 週 | Conditional Heteroscedastic Models |
| 第 6 週 | NO CLASS (連假) |
| 第 7 週 | Nonlinear Models and Their Applications |
| 第 8 週 | Midterm Week (No Class) |
| 第 9 週 | Continuous-Time Models and Their Applications |
| 第 10 週 | Extreme Values, Quantile Estimation, and Value at Risk |
| 第 11 週 | Multivariate Time Series Analysis and Its Applications |
| 第 12 週 | Principal Component Analysis and Factor Models |
| 第 13 週 | State-Space Models and Kalman Filter |
| 第 14 週 | Markov Chain Monte Carlo Methods with Applications |
| 第 15 週 | TBA |
| 第 16 週 | Final Project (No Class) |
教科書
Ruey S. Tsay (2002). Analysis of Financial Time Series, 2nd Edition. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
Office Hours
- 地點
- A406
- 時間
- By appointment
- 聯絡方式
- 電子郵件: chulankao@gmail.com