財務風險管理
Financial Risk Management
學期
114-2
學分
3
學分
當期課號
537712
永久課號
MGIF30071
開課單位
資訊管理與財務金融系財務金融碩博士班
授課教師
郭家豪
校區
光復
類別
選修
上課時間表
| 節 | 週三 |
|---|---|
7 15:30–16:20 | 財務風險管理 M102 3 節連堂 |
8 16:30–17:20 | |
9 17:30–18:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
課程內容著重於金融機構風險管理，從認識風險與報酬、認定風險、衡量風險、以至於如何運用金融商品管理風險。內容涵括探討市場、信用、作業等風險來源、衡量曝險程度的風險值(Value at Risk)、以及對銀行業風險管理之新巴塞爾協定(Basel III)等。
教學方式
Appointment by Email jiahau@faculty.nctu.edu.tw 03-5733260
評分方式
課堂參與 (20%)、期中報告(40%)及期末報告 (40%)
課程大綱
- Risk and VaR
- Basel II, III, and Economic Capital
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Introduction |
| 第 2 週 | The VaR Measure |
| 第 3 週 | Market Risk VaR: Historical Simulation Approach |
| 第 4 週 | Market Risk VaR: Model-Building Approach |
| 第 5 週 | Economic Capital and RAROC |
| 第 6 週 | Financial Products for Hedging |
| 第 7 週 | How Trader Manage Their Exposures (Case study: Barings Bank’s Collapse) |
| 第 8 週 | 期中考周(繳交期中報告) |
| 第 9 週 | Interest Rate Risk (Case study: Bankruptcy of Long-Term Capital Management) |
| 第 10 週 | Volatility, Correlations and Copulas |
| 第 11 週 | Bank Regulation and Basel II, III |
| 第 12 週 | Bank Regulation and Basel II, III |
| 第 13 週 | Credit Risk: Estimating Default Probabilities Credit Risk Losses and Credit VaR |
| 第 14 週 | Operational Risk |
| 第 15 週 | Model Risk and Liquidity Risk |
| 第 16 週 | 學期考周(繳交期末報告) |
教科書
Risk Management and Financial Institutions, 6th Edition, John C. Hull. & Selected Papers
Office Hours
- 地點
- Management Building I, Room 411
- 時間
- (三)XEF
- 聯絡方式
- Appointment by Email jiahau@faculty.nctu.edu.tw 03-5733260