財金機器學習研究方法
Machine Learning Based Research Method for Finance
學期
114-2
學分
3
學分
當期課號
557704
永久課號
MGIF30103
開課單位
管理學院碩士在職專班-財金組
授課教師
陳耀宗
校區
光復
類別
選修
上課時間表
| 節 | 週五 |
|---|---|
A 18:30–19:20 | 財金機器學習研究方法 M101 3 節連堂 |
B 19:30–20:20 | |
C 20:30–21:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
本課程主要幫助學生由論文研讀中，了解機器學習方法如何運用於財金領域的研究。近年財金三大期刊中運用機器學習的研究愈來愈多。本課程藉由這些論文的研讀，了解目前財金研究的主要趨勢。期使學生依據自己的興趣，選用或開發合適的方法，來推展自己的研究。
教學方式
Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Review of Financial Studies及其他期刊
評分方式
期中計畫提案書 (40%) 期末論文(40%) 課程參與(20%)
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Holiday |
| 第 2 週 | Course Introduction, Data Collection: WRDS, TEJ+,… |
| 第 3 週 | Econometrics - Monte Caro Evolutionary Computing - Genetic Algorithm |
| 第 4 週 | Evolutionary Computing - Particle Swarm Algorithm and Ant Colony Algorithm |
| 第 5 週 | Evolutionary Computing – Multi-objective Optimization |
| 第 6 週 | Holiday |
| 第 7 週 | Data Collection: EDGAR, WSJ, …;Text Mining - Preprocessing |
| 第 8 週 | Text Mining – Classification, Clustering |
| 第 9 週 | Midterm Proposal |
| 第 10 週 | Holiday |
| 第 11 週 | Text Mining – Topic and Summary |
| 第 12 週 | Association Rule Mining |
| 第 13 週 | Regression with DID |
| 第 14 週 | Event Study |
| 第 15 週 | Term Paper Presentation I |
| 第 16 週 | Term Paper Presentation II |
教科書
期刊論文等
Office Hours
- 地點
- 管理一館M420室
- 時間
- 約定
- 聯絡方式
- 請使用數位教學平台E3郵件