財務風險管理
Financial Risk Management
學期
115-1
學分
3
學分
當期課號
557705
永久課號
MGIF30071
開課單位
管理學院碩士在職專班-財金組
授課教師
郭家豪
校區
光復
類別
選修
上課時間表
| 節 | 週六 |
|---|---|
5 13:20–14:10 | 財務風險管理 M101 3 節連堂 |
6 14:20–15:10 | |
7 15:30–16:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
近年來由於金融自由化、國際化、金融科技(Fintech)及衍生性商品的快速發展，比特幣、挖礦和線上交易支付等新觀念的出現，風險管理已成為金融市場每一個參與者之最大挑戰。另一方面，由於資訊科技的進步及財務工程的發展，各式多樣錯綜複雜風險可藉以確認，量化及管理已經在理論上及實務上漸趨成熟，代表財務風險管理專業的重要性與對此類人才需求的殷切。
先修科目
無
教學方式
Appointment by Email jiahau@faculty.nctu.edu.tw 03-5733260
評分方式
課堂參與及作業練習 (50%)、學期考試或報告(50%)
課程大綱
- Probability, Distribution, and VaR
- Simulation, Credit Risk, Basel I, II, and III
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Introduction |
| 第 2 週 | Probability and Distribution |
| 第 3 週 | Transaction Tools in Currency and Financial Markets |
| 第 4 週 | Risk Management Tools: Derivatives |
| 第 5 週 | Measures of Market Risk |
| 第 6 週 | Financial Products for Hedging |
| 第 7 週 | Value at Risk |
| 第 8 週 | Expected Shortfall |
| 第 9 週 | Absolute VaR |
| 第 10 週 | Relative VaR |
| 第 11 週 | Historical Simulation and Monte Carlo Simulation |
| 第 12 週 | Back Testing and Stress Testing |
| 第 13 週 | Credit Risk: Estimating Default Probabilities |
| 第 14 週 | Credit Risk Losses and Credit VaR |
| 第 15 週 | Merton’s Model and KMV Model |
| 第 16 週 | Reduced Model and KRM Model |
| 第 17 週 | Basel I, II, and III |
| 第 18 週 | 學期考試或期末報告 |
教科書
“財務風險管理” 陳達新、周恆志 著(4th, YEH YEH BOOK GALLERY) 參考教材: Risk Management and Financial Institutions 6th, John C. Hull, Wiley.
Office Hours
- 地點
- Management Building I, Room 411
- 時間
- (三)XEF
- 聯絡方式
- Appointment by Email jiahau@faculty.nctu.edu.tw 03-5733260